相比遠(yuǎn)期合約和期貨，互換的特征有（）

期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源（）

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。

在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

不同的可交割債券在國(guó)債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。

期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。

期權(quán)合約的特點(diǎn)包括（）。

期權(quán)買方在未來(lái)買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

最便宜交割債券的作用包括（）