A.貨幣互換
B.信用違約互換(CDS)
C.利率互換
D.股權(quán)互換
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A.單只股票期權(quán)
B.貨幣期權(quán)
C.股票組合期權(quán)
D.股票指數(shù)期權(quán)
A.歐式期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.修正的美式期權(quán)
D.大西洋期權(quán)
A.選擇權(quán)的性質(zhì)
B.合約所規(guī)定的履約時(shí)間的不同
C.金融期權(quán)基礎(chǔ)資產(chǎn)性質(zhì)的不同
D.協(xié)定價(jià)格與基礎(chǔ)資產(chǎn)市場價(jià)格的關(guān)系
A.按名義金額計(jì)算的互換交易
B.按實(shí)際金額計(jì)算的互換交易
C.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
D.金融期貨合約
A.T+0
B.T+2
C.T+3
D.T+7
最新試題
期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。
()風(fēng)險(xiǎn)是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。
根據(jù)無套利定價(jià)理論,如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。
遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。
期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。
金融衍生品市場投機(jī)者在期貨市場中的作用包括()
大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。
就產(chǎn)生的時(shí)間而言,場外市場的產(chǎn)生要晚于場內(nèi)市場。
如果不允許賣空,則無法用無套利均衡定價(jià)法對(duì)投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。
在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中,掉期率的排列如果是“前大后小”,則使用加法。