多項選擇題投資結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品可能面臨的風(fēng)險有（）。

A.流動性風(fēng)險
B.匯兌風(fēng)險
C.利率風(fēng)險
D.信用風(fēng)險


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1.多項選擇題需要評估和監(jiān)測的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品風(fēng)險包括（）。

A.市場風(fēng)險
B.現(xiàn)金流風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.道德風(fēng)險

2.多項選擇題在使用Black-Scholes模型為以利率為標(biāo)的物的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品定價時，影響定價偏差的因素包括（）。

A.利率波動不可以用均值回歸過程描述
B.債券價格的分布與對數(shù)正態(tài)分布的差別較大
C.利率分布與對數(shù)正態(tài)分布的差別較大
D.債券波動率不是常數(shù)

3.多項選擇題在進行債務(wù)擔(dān)保憑證定價時，會對投資組合的損失概率分布造成影響的因素包括（）。

A.投資組合的違約概率
B.投資組合回收率的期望值
C.投資組合中各公司信用情況的相關(guān)性
D.到期日

4.多項選擇題當(dāng)采用傳統(tǒng)的Black-Scholes模型對可贖回債券中的期權(quán)進行定價時，會導(dǎo)致定價偏差的因素包括（）。

A.標(biāo)的資產(chǎn)價格分布并不完全符合對數(shù)正態(tài)分布
B.隨著到期日的臨近，債券價格波動率會逐步減小
C.隨著到期日臨近，債券價格會趨于面值
D.債券交易無法連續(xù)進行

5.多項選擇題結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品嵌入了（）就具有了路徑依賴特征。

A.歐式看跌期權(quán)空頭
B.亞式看漲期權(quán)多頭
C.回溯看漲期權(quán)多頭
D.兩值看漲期權(quán)空頭