單項選擇題關于掛鉤一籃子貨幣票據(jù)的結構化理財產品的到期收益率定義不合理的是()。

A.到期收益率關聯(lián)于一籃子貨幣中表現(xiàn)最差的
B.到期收益率關聯(lián)于一籃子貨幣中表現(xiàn)最好的
C.到期收益率關聯(lián)于一籃子貨幣中波動最大的
D.到期收益率關聯(lián)于一籃子貨幣中的平均表現(xiàn)


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1.單項選擇題某歐洲銀行為了獲得較低的融資利率,發(fā)行了5年期雙貨幣票據(jù),票據(jù)的初始本金和票息以歐元計價,償還本金則用美元計價。銀行可以()將票據(jù)中的風險完全對沖掉。

A.建立一個美元/歐元的5年期的遠期合約,以一定的遠期匯率賣出
B.建立一個歐元/美元的5年期的遠期合約,以一定的遠期匯率賣出
C.建立一個美元/歐元的5年期的遠期合約,以一定的遠期匯率賣出;同時,建立一個歐元固定利率對美元LIBOR的利率互換合約,約定支付參考LIBOR的美元浮動利息,并獲取歐元固定利息
D.建立一個歐元/美元的5年期的遠期合約,以一定的遠期匯率賣出;同時,建立一個歐元固定利率Euribor的利率互換合約,約定支付參考Eurihor的歐元浮動利息,并獲取歐元固定利息

3.單項選擇題CDO的資產發(fā)生虧損時,()子模塊最先承擔損失。

A.優(yōu)先塊
B.次優(yōu)先塊
C.股本塊
D.無所謂

4.單項選擇題流動收益期權票據(jù)(LYONs)中的贖回權可以看作()。

A.發(fā)行者持有的利率封底期權
B.投資者持有的利率封底期權
C.發(fā)行者持有的利率封頂期權
D.投資者持有的利率封頂期權

5.單項選擇題收益增強型的結構化產品中嵌入的期權主要是()。

A.看漲期權
B.看跌期權
C.期權多頭
D.期權空頭

最新試題

在備兌看漲期權策略中,出售期權時,該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。

題型:判斷題

在美國,勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內()

題型:多項選擇題

隨著股票價格的上升,一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產組合的收益,可以買入股指期貨。

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持有基差的多頭,國債期貨價格的下跌,將使賬戶內的資金減少,面臨追加保證金的風險。

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期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當能夠尋找到正確估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。

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將股指期貨作為一項資產加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。

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戰(zhàn)術資產配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn),無需在股票市場上進行股票交易。

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關于采購經理人指數(shù)的說法不正確的是()

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