A.到期收益率關(guān)聯(lián)于一籃子貨幣中表現(xiàn)最差的
B.到期收益率關(guān)聯(lián)于一籃子貨幣中表現(xiàn)最好的
C.到期收益率關(guān)聯(lián)于一籃子貨幣中波動(dòng)最大的
D.到期收益率關(guān)聯(lián)于一籃子貨幣中的平均表現(xiàn)
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A.建立一個(gè)美元/歐元的5年期的遠(yuǎn)期合約,以一定的遠(yuǎn)期匯率賣出
B.建立一個(gè)歐元/美元的5年期的遠(yuǎn)期合約,以一定的遠(yuǎn)期匯率賣出
C.建立一個(gè)美元/歐元的5年期的遠(yuǎn)期合約,以一定的遠(yuǎn)期匯率賣出;同時(shí),建立一個(gè)歐元固定利率對(duì)美元LIBOR的利率互換合約,約定支付參考LIBOR的美元浮動(dòng)利息,并獲取歐元固定利息
D.建立一個(gè)歐元/美元的5年期的遠(yuǎn)期合約,以一定的遠(yuǎn)期匯率賣出;同時(shí),建立一個(gè)歐元固定利率Euribor的利率互換合約,約定支付參考Eurihor的歐元浮動(dòng)利息,并獲取歐元固定利息
A.初期
B.中期
C.末期
D.中期和末期
A.優(yōu)先塊
B.次優(yōu)先塊
C.股本塊
D.無所謂
A.發(fā)行者持有的利率封底期權(quán)
B.投資者持有的利率封底期權(quán)
C.發(fā)行者持有的利率封頂期權(quán)
D.投資者持有的利率封頂期權(quán)
A.看漲期權(quán)
B.看跌期權(quán)
C.期權(quán)多頭
D.期權(quán)空頭
A.即期利率互換和數(shù)字利率封頂期權(quán)
B.遠(yuǎn)期利率互換和數(shù)字利率封頂期權(quán)
C.即期利率互換和數(shù)字利率封底期權(quán)
D.遠(yuǎn)期利率互換和數(shù)字利率封底期權(quán)
A.賣出了一個(gè)利率封頂期權(quán)、買入了一個(gè)利率封底期權(quán)
B.賣出了一個(gè)利率封頂期權(quán)、賣出了一個(gè)利率封底期權(quán)
C.買入了一個(gè)利率封頂期權(quán)、買入了一個(gè)利率封底期權(quán)
D.買入了一個(gè)利率封頂期權(quán)、賣出了一個(gè)利率封底期權(quán)
A.看漲期權(quán)多頭結(jié)構(gòu)
B.看跌期權(quán)多頭結(jié)構(gòu)
C.一個(gè)看漲期權(quán)多頭以及一個(gè)更高執(zhí)行價(jià)的看漲期權(quán)空頭
D.看漲期權(quán)空頭結(jié)構(gòu)
A.賣出對(duì)應(yīng)債券價(jià)格的看漲期權(quán)
B.買入對(duì)應(yīng)債券價(jià)格的看漲期權(quán)
C.賣出對(duì)應(yīng)債券價(jià)格的看跌期權(quán)
D.買入對(duì)應(yīng)債券價(jià)格的看跌期權(quán)
A.公開募集的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品與私募結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
B.股權(quán)類、利率類、匯率類和商品類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
C.收益保證型和非收益保證型
D.基于互換的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品和基于期權(quán)的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
最新試題
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中,避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低,收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率。
在美國,勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開放式基金的管理更有效。
下列()是最受市場(chǎng)關(guān)注的指標(biāo),不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力,滿倉操作的情況下,即使方向判斷不準(zhǔn)確,股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng),投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險(xiǎn)。
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn),收益也相對(duì)較低。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。