單項選擇題本金隨著時間的推移按照事先約定的方式逐漸增大的互換是指（）。

A.本金變化型互換
B.過山車型互換
C.本金過渡型互換
D.本金增長型互換


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1.單項選擇題1x4M的遠期利率協(xié)議（FRA）的多頭等價于（）。

A.1個月后借入資金為4個月的投資融資
B.4個月后借入資金為1個月的投資融資
C.在1個月內(nèi)借入貸款的一半，剩下的一半在4個月后借入
D.1個月后借入資金為3個月的投資融資

2.單項選擇題3x6M的遠期利率協(xié)議（FRA）的多頭等價于（）。

A.3個月后借入資金為6個月的投資融資
B.6個月后借入資金為3個月的投資融資
C.在3個月內(nèi)借入貸款的一半，剩下的一半在6個月后借入
D.3個月后借入資金為3個月的投資融資

3.單項選擇題3x12M的遠期利率協(xié)議（FRA）的多頭等價于（）。

A.3個月后借入資金為12個月的投資融資
B.12個月后借入資金為3個月的投資融資
C.在3個月內(nèi)借入貸款的一半，剩下的一半在12個月后借入
D.3個月后借入資金為9個月的投資融資

4.單項選擇題當境內(nèi)遠期（DF）結(jié)匯價高于境外遠期（NDF）售匯價，企業(yè)可以進行（）套利。

A.境內(nèi)DF遠期結(jié)匯+境外NDF遠期購匯
B.境內(nèi)DF遠期售匯+境外NDF遠期結(jié)匯
C.境內(nèi)DF遠期結(jié)匯+境外NDF遠期結(jié)匯
D.境內(nèi)DF遠期售匯+境外NDF遠期售匯

5.單項選擇題德國投資者持有一個價值為100萬日元的組合，但市場上沒有歐元/日元的遠期合約，因此他選擇了三個月到期的美元/歐元遠期合約，三個月到期的日元/美元遠期合約。他的對沖策略應該為（）。

A.賣出日元/美元遠期合約，賣出美元/歐元遠期合約
B.買入日元/美元遠期合約，賣出美元/歐元遠期合約
C.賣出日元/美元遠期合約，買入美元/歐元遠期合約
D.買入日元/美元遠期合約，買入美元/歐元遠期合約

6.單項選擇題外匯遠期合約與外匯期貨合約的相同點主要表現(xiàn)在（）方面。

A.標的資產(chǎn)
B.結(jié)算方式
C.流動性
D.市場定價方式

8.單項選擇題人民幣遠期利率協(xié)議計息基準中的“A/365F”的含義是（）。

A.實際天數(shù)/實際天數(shù)
B.實際天數(shù)/365（浮動）
C.實際天數(shù)/360
D.實際天數(shù)/365（固定）

9.單項選擇題外匯交易報價中的一個基點是指（）。

A.百分之一
B.千分之一
C.萬分之一
D.十萬分之一

最新試題

β是衡量資產(chǎn)相對風險的一項指標。β大于1的資產(chǎn)，通常其風險小于整體市場組合的風險，收益也相對較低。

題型：判斷題

期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。

題型：判斷題

90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。

題型：判斷題

核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）

題型：單項選擇題

在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應當選擇成熟的大盤股市場。

題型：判斷題

將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。

題型：判斷題

投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。

題型：判斷題

假設投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。

題型：判斷題

股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。

題型：判斷題

β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。

題型：判斷題