A.境內(nèi)DF遠(yuǎn)期結(jié)匯+境外NDF遠(yuǎn)期購匯
B.境內(nèi)DF遠(yuǎn)期售匯+境外NDF遠(yuǎn)期結(jié)匯
C.境內(nèi)DF遠(yuǎn)期結(jié)匯+境外NDF遠(yuǎn)期結(jié)匯
D.境內(nèi)DF遠(yuǎn)期售匯+境外NDF遠(yuǎn)期售匯
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A.賣出日元/美元遠(yuǎn)期合約，賣出美元/歐元遠(yuǎn)期合約
B.買入日元/美元遠(yuǎn)期合約，賣出美元/歐元遠(yuǎn)期合約
C.賣出日元/美元遠(yuǎn)期合約，買入美元/歐元遠(yuǎn)期合約
D.買入日元/美元遠(yuǎn)期合約，買入美元/歐元遠(yuǎn)期合約
A.標(biāo)的資產(chǎn)
B.結(jié)算方式
C.流動(dòng)性
D.市場(chǎng)定價(jià)方式
A．期權(quán)
B.遠(yuǎn)期
C.互換
D.股票
A.實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)
B.實(shí)際天數(shù)/365（浮動(dòng)）
C.實(shí)際天數(shù)/360
D.實(shí)際天數(shù)/365（固定）
A.百分之一
B.千分之一
C.萬分之一
D.十萬分之一
A.擔(dān)保方
B.交易對(duì)手方
C.中央對(duì)手方
D.交易場(chǎng)所
A.芝加哥商業(yè)交易所
B.國際掉期與衍生品協(xié)會(huì)
C.經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織
D.國際清算銀行
A.非標(biāo)準(zhǔn)化的雙邊清算
B.標(biāo)準(zhǔn)化的雙邊清算
C.中央對(duì)手方清算
D.凈額結(jié)算
A.信用風(fēng)險(xiǎn)比較顯著
B.交易缺乏靈活性
C.合約能按需定制
D.互換一般在場(chǎng)外市場(chǎng)交易
A.交易的合約是標(biāo)準(zhǔn)化的
B.主要交易品種為期貨和期權(quán)
C.多為分散市場(chǎng)并以行業(yè)自律為主
D.交易以集中撮合競(jìng)價(jià)為主
最新試題
持有基差的多頭，國債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）
在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場(chǎng)。
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險(xiǎn)。
下列（）是最受市場(chǎng)關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。