A.3個(gè)月后借入資金為6個(gè)月的投資融資
B.6個(gè)月后借入資金為3個(gè)月的投資融資
C.在3個(gè)月內(nèi)借入貸款的一半,剩下的一半在6個(gè)月后借入
D.3個(gè)月后借入資金為3個(gè)月的投資融資
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A.3個(gè)月后借入資金為12個(gè)月的投資融資
B.12個(gè)月后借入資金為3個(gè)月的投資融資
C.在3個(gè)月內(nèi)借入貸款的一半,剩下的一半在12個(gè)月后借入
D.3個(gè)月后借入資金為9個(gè)月的投資融資
A.境內(nèi)DF遠(yuǎn)期結(jié)匯+境外NDF遠(yuǎn)期購(gòu)匯
B.境內(nèi)DF遠(yuǎn)期售匯+境外NDF遠(yuǎn)期結(jié)匯
C.境內(nèi)DF遠(yuǎn)期結(jié)匯+境外NDF遠(yuǎn)期結(jié)匯
D.境內(nèi)DF遠(yuǎn)期售匯+境外NDF遠(yuǎn)期售匯
A.賣(mài)出日元/美元遠(yuǎn)期合約,賣(mài)出美元/歐元遠(yuǎn)期合約
B.買(mǎi)入日元/美元遠(yuǎn)期合約,賣(mài)出美元/歐元遠(yuǎn)期合約
C.賣(mài)出日元/美元遠(yuǎn)期合約,買(mǎi)入美元/歐元遠(yuǎn)期合約
D.買(mǎi)入日元/美元遠(yuǎn)期合約,買(mǎi)入美元/歐元遠(yuǎn)期合約
A.標(biāo)的資產(chǎn)
B.結(jié)算方式
C.流動(dòng)性
D.市場(chǎng)定價(jià)方式
A.期權(quán)
B.遠(yuǎn)期
C.互換
D.股票
A.實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)
B.實(shí)際天數(shù)/365(浮動(dòng))
C.實(shí)際天數(shù)/360
D.實(shí)際天數(shù)/365(固定)
A.百分之一
B.千分之一
C.萬(wàn)分之一
D.十萬(wàn)分之一
A.擔(dān)保方
B.交易對(duì)手方
C.中央對(duì)手方
D.交易場(chǎng)所
A.芝加哥商業(yè)交易所
B.國(guó)際掉期與衍生品協(xié)會(huì)
C.經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織
D.國(guó)際清算銀行
A.非標(biāo)準(zhǔn)化的雙邊清算
B.標(biāo)準(zhǔn)化的雙邊清算
C.中央對(duì)手方清算
D.凈額結(jié)算
最新試題
基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲,且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購(gòu)的情況下,基金公司應(yīng)該用流入的申購(gòu)資金買(mǎi)入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉(cāng)期貨。
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
指數(shù)化投資主要是通過(guò)投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股,來(lái)獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn),收益也相對(duì)較低。
新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小,吸引了大量的投資者。
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬(wàn)元以上的短期投資者。
由于市場(chǎng)變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí),股指期貨是最有效的方式。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買(mǎi)賣(mài)股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn),無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。