A.正向套利
B.反向套利
C.牛市套
D.熊市套利
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A.每日結(jié)算時
B.波動較大時
C.波動較小時
D.合約到期時
A.60元
B.55元
C.50元
D.10元
A.外匯期權(quán)
B.外匯掉期
C.貨幣掉期
D.外匯期貨
A.信用風(fēng)險
B.流動性風(fēng)險
C.法律風(fēng)險
D.經(jīng)營風(fēng)險
A.2
B.3
C.3.84
D.2.82
A.正向套利
B.反向套利
C.牛市套利
D.熊市套利
A.沖擊成本
B.交易成本
C.價格趨勢
D.期現(xiàn)價差
A.風(fēng)險較小
B.高風(fēng)險高利潤
C.保證金比例較高
D.成本較高
A.該公司應(yīng)付給銀行5萬美元
B.銀行應(yīng)付給該公司5萬美元
C.該公司應(yīng)付給銀行500萬比索
D.銀行應(yīng)付給該公司500萬比索
A.掉期交易
B.期貨交易
C.遠期交易
D.期權(quán)交易
最新試題
隨著股票價格的上升,一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買入股指期貨。
采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域()
對于基差交易,需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。
下列()是最受市場關(guān)注的指標(biāo),不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中,避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn),無需在股票市場上進行股票交易。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力,滿倉操作的情況下,即使方向判斷不準(zhǔn)確,股指期貨價格向不利的方向變動,投資者也不會面臨被強迫平倉的風(fēng)險。