股指期貨指數化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數跟蹤誤差。

保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。

期貨現貨互轉套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現貨。

在備兌看漲期權策略中，出售期權時，該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。

“現金資產證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。

關于采購經理人指數的說法不正確的是（）

隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產組合的收益，可以買入股指期貨。

指數化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數成分股，來獲取與目標指數走勢一致的收益率。

90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。

除了期貨現貨互轉套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內持有正確數量的期貨合約份數。