單項選擇題假設美國1年期國債收益率為2%，中國1年期國債收益率為3%；人民幣兌美元即期匯率為6.15，1年后匯率為6.10。投資者持有100萬美元，投資于中、美1年期國債，理論上，1年后其最高收益為（）萬美元（小數(shù)點后保留兩位小數(shù)）。
A.2
B.3
C.3.84
D.2.82
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1.單項選擇題假設當前期貨價格高于現(xiàn)貨價格，并超出了無套利區(qū)間，那么外匯套利者可以進行（），等到價差回到正常時獲利。
A.正向套利
B.反向套利
C.牛市套利
D.熊市套利
2.單項選擇題對于個人投資者而言，決定外匯的無套利區(qū)間的最重要因素是（）。
A.沖擊成本
B.交易成本
C.價格趨勢
D.期現(xiàn)價差
3.單項選擇題與外匯投機交易相比，外匯套利交易具有的特點是（）。
A.風險較小
B.高風險高利潤
C.保證金比例較高
D.成本較高
4.單項選擇題某美國公司將于3個月后支付1億比索（Chileanpeso）貨款。為防范比索升值導致的應付美元成本增加，該公司與當?shù)劂y行簽訂NDF合約，鎖定美元兌比索的遠期匯率等于即期匯率（0.0025）。3個月后，若即期匯率變?yōu)?.0020，則（）。
A．該公司應付給銀行5萬美元
B．銀行應付給該公司5萬美元
C．該公司應付給銀行500萬比索
D．銀行應付給該公司500萬比索
5.單項選擇題最早的境內(nèi)人民幣外匯衍生產(chǎn)品是人民幣外匯（）。
A.掉期交易
B.期貨交易
C.遠期交易
D.期權交易
最新試題
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。
題型：判斷題
在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
題型：判斷題
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
題型：判斷題
期貨現(xiàn)貨互轉套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
題型：判斷題
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
題型：判斷題
關于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
題型：判斷題
在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
題型：多項選擇題
基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
題型：判斷題
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
題型：判斷題