A.60元
B.55元
C.50元
D.10元
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A.外匯期權(quán)
B.外匯掉期
C.貨幣掉期
D.外匯期貨
A.信用風(fēng)險
B.流動性風(fēng)險
C.法律風(fēng)險
D.經(jīng)營風(fēng)險
A.2
B.3
C.3.84
D.2.82
A.正向套利
B.反向套利
C.牛市套利
D.熊市套利
A.沖擊成本
B.交易成本
C.價格趨勢
D.期現(xiàn)價差
A.風(fēng)險較小
B.高風(fēng)險高利潤
C.保證金比例較高
D.成本較高
A.該公司應(yīng)付給銀行5萬美元
B.銀行應(yīng)付給該公司5萬美元
C.該公司應(yīng)付給銀行500萬比索
D.銀行應(yīng)付給該公司500萬比索
A.掉期交易
B.期貨交易
C.遠(yuǎn)期交易
D.期權(quán)交易
A.千分之八
B.百分之一
C.百分之二
D.百分之五
A.中國人民銀行
B.外匯交易中心
C.財政部
D.中國證券監(jiān)督管理委員會
最新試題
90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場獲得的利息收益。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險,收益也相對較低。
在美國,勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中,避險策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時,該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),失業(yè)人口年齡定義范圍()
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
新興市場更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風(fēng)險比成熟市場小,吸引了大量的投資者。