A.相同標的和到期日，但不同行權(quán)價的期權(quán)合約
B.相同行權(quán)價、到期日和標的的期權(quán)合約
C.相同行權(quán)價和到期日，但是不同標的期權(quán)合約
D.相同標的和行權(quán)價，但不同到期日的期權(quán)合約
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A.20.3
B.29.7
C.79.7
D.120.3
A.無限的上行收益，無限的下行風(fēng)險
B.有限的上行收益，有限的下行風(fēng)險
C.無限的上行風(fēng)險，有限的下行收益
D.有限的上行風(fēng)險，無限的下行收益
A.做多一手行權(quán)價格為4500的看漲期權(quán)，同時做空一手行權(quán)價格為4600的看漲期權(quán)
B.做空一手行權(quán)價格為4600的看跌期權(quán)，同時做多一手行權(quán)價格為4700的看跌期權(quán)
C.做多兩手行權(quán)價格為4600的看漲期權(quán)，做空一手行權(quán)價格為4500的看漲期權(quán)，做空一手行權(quán)價格為4700的看漲期權(quán)
D.做空兩手行權(quán)價格為4600的看漲期權(quán)，做多一手行權(quán)價格為4500的看漲期權(quán)，做多一手行權(quán)價格為4700的看漲期權(quán)
A.看漲期權(quán)構(gòu)成的牛市價差策略（Bull SpreaD）
B.看漲期權(quán)構(gòu)成的熊市價差策略（Bear SpreaD）
C.看漲期權(quán)構(gòu)成的蝶式價差策略（Butterfly SpreaD）
D.看漲期權(quán)構(gòu)成的比率價差策略（CallRatio SpreaD.）
A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23.5
A.20，-30，牛市價差策略
B.20，-30，熊市價差套利
C.30，-20，牛市價差策略
D.30，-20，熊市價差策略
A.2242
B.2238
C.2218
D.2262
A.買入一手看漲期權(quán)
B.買入一手看跌期權(quán)
C.買入一手股票
D.買入一手看漲期權(quán)和一手看跌期權(quán)
A.買入看跌期權(quán)
B.賣出看漲期權(quán)
C.買入看跌期權(quán)，并買入股指期貨
D.買入看漲期權(quán)，并賣出股指期貨
A.買入跨式期權(quán)
B.賣出跨式期權(quán)
C.買入垂直價差期權(quán)
D.賣出垂直價差期權(quán)
最新試題
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風(fēng)險。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。
在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
下列（）是最受市場關(guān)注的指標，不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險。