A.做多一手行權(quán)價格為4500的看漲期權(quán)，同時做空一手行權(quán)價格為4600的看漲期權(quán)
B.做空一手行權(quán)價格為4600的看跌期權(quán)，同時做多一手行權(quán)價格為4700的看跌期權(quán)
C.做多兩手行權(quán)價格為4600的看漲期權(quán)，做空一手行權(quán)價格為4500的看漲期權(quán)，做空一手行權(quán)價格為4700的看漲期權(quán)
D.做空兩手行權(quán)價格為4600的看漲期權(quán)，做多一手行權(quán)價格為4500的看漲期權(quán)，做多一手行權(quán)價格為4700的看漲期權(quán)
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A.看漲期權(quán)構(gòu)成的牛市價差策略（Bull SpreaD）
B.看漲期權(quán)構(gòu)成的熊市價差策略（Bear SpreaD）
C.看漲期權(quán)構(gòu)成的蝶式價差策略（Butterfly SpreaD）
D.看漲期權(quán)構(gòu)成的比率價差策略（CallRatio SpreaD.）
A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23.5
A.20，-30，牛市價差策略
B.20，-30，熊市價差套利
C.30，-20，牛市價差策略
D.30，-20，熊市價差策略
A.2242
B.2238
C.2218
D.2262
A.買入一手看漲期權(quán)
B.買入一手看跌期權(quán)
C.買入一手股票
D.買入一手看漲期權(quán)和一手看跌期權(quán)
最新試題
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場獲得的利息收益。
對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險很低，收益接近于無風(fēng)險收益率。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險，收益也相對較低。
下列（）是最受市場關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
對于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險。