A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23.5
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A.20，-30，牛市價差策略
B.20，-30，熊市價差套利
C.30，-20，牛市價差策略
D.30，-20，熊市價差策略
A.2242
B.2238
C.2218
D.2262
A.買入一手看漲期權(quán)
B.買入一手看跌期權(quán)
C.買入一手股票
D.買入一手看漲期權(quán)和一手看跌期權(quán)
A.買入看跌期權(quán)
B.賣出看漲期權(quán)
C.買入看跌期權(quán)，并買入股指期貨
D.買入看漲期權(quán)，并賣出股指期貨
A.買入跨式期權(quán)
B.賣出跨式期權(quán)
C.買入垂直價差期權(quán)
D.賣出垂直價差期權(quán)
A.買入看漲期權(quán)
B.賣出看漲期權(quán)
C.賣出看跌期權(quán)
D.買入看跌期權(quán)
A.買入標的資產(chǎn)
B.賣空標的資產(chǎn)
C.賣空看跌期權(quán)
D.買入看跌期權(quán)
A.賣出看跌期權(quán)
B.買入看跌期權(quán)
C.賣出看漲期權(quán)
D.買入看漲期權(quán)
A.標的資產(chǎn)和看漲期權(quán)
B.標的資產(chǎn)和看跌期權(quán)
C.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)
D.兩份看跌期權(quán)
A.買入股票
B.買入股票和買入看跌期權(quán)
C.賣出看跌期權(quán)
D.買入股票和賣出看跌期權(quán)
最新試題
在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險，收益也相對較低。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險很低，收益接近于無風(fēng)險收益率。
對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。