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單項選擇題下列期權(quán)交易策略中，不屬于風(fēng)險有限、收益也有限的策略的是（）。

A.看漲期權(quán)構(gòu)成的牛市價差策略（Bull SpreaD）
B.看漲期權(quán)構(gòu)成的熊市價差策略（Bear SpreaD）
C.看漲期權(quán)構(gòu)成的蝶式價差策略（Butterfly SpreaD）
D.看漲期權(quán)構(gòu)成的比率價差策略（CallRatio SpreaD.）

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1.單項選擇題投資者買入一個看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為25元，期權(quán)費為4元。同時，賣出一個標(biāo)的資產(chǎn)和到期日均相同的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為40元，期權(quán)費為2.5元。如果到期日標(biāo)的資產(chǎn)價格升至50元，不計交易成本，則投資者行權(quán)后的凈收益為（）元。

A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23.5

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2.單項選擇題買入1手5月份到期的執(zhí)行價為1050的看跌期權(quán)，權(quán)利金為30，同時賣出1手5月份到期的執(zhí)行價為1000的看跌期權(quán)，權(quán)利金為10，兩個期權(quán)的標(biāo)的相同。則該組合的最大盈利、最大虧損、組合類型分別為（）。

A.20，-30，牛市價差策略
B.20，-30，熊市價差套利
C.30，-20，牛市價差策略
D.30，-20，熊市價差策略

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3.單項選擇題某投資者在2014年2月25日，打算購買以股票指數(shù)為標(biāo)的的看跌期權(quán)合約。他首先買入執(zhí)行價格為2230指數(shù)點的看跌期權(quán)，權(quán)利金為20指數(shù)點。為降低成本，他又賣出同一到期時間執(zhí)行價格為2250指數(shù)點的看跌期權(quán)，價格為32指數(shù)點。則在不考慮交易費用以及其他利息的前提下，該投資者的盈虧平衡點為（）指數(shù)點。

A.2242
B.2238
C.2218
D.2262

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4.單項選擇題當(dāng)前股指波動處于歷史低位，小王通過分析認(rèn)為未來一段時間內(nèi)股指將有大幅運動，但方向難以判斷題，下列操作中，充分利用了小王的分析的是（）。

A.買入一手看漲期權(quán)
B.買入一手看跌期權(quán)
C.買入一手股票
D.買入一手看漲期權(quán)和一手看跌期權(quán)

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5.單項選擇題以下與股指期權(quán)、股指期貨相關(guān)的交易中，理論上風(fēng)險最大的是（）。

A.買入看跌期權(quán)
B.賣出看漲期權(quán)
C.買入看跌期權(quán)，并買入股指期貨
D.買入看漲期權(quán)，并賣出股指期貨

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