期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。

期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。

在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。

“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。

新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。

將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。

90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場獲得的利息收益。

股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。

指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強(qiáng)、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。

基金公司預(yù)期市場上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。