單項選擇題假定股票價值為31元,行權價為30元,無風險利率為10%,3個月的歐式看漲期權為3元,若不存在無風險套利機會,按照連續(xù)復利進行計算,3個月期的歐式看跌期權價格為()。(注:e^-10%*3/12=0.9753)

A.1.35元
B.2元
C.1.26元
D.1.43元


你可能感興趣的試題

3.單項選擇題從理論上講,看漲期權的價格不會超過()。

A.標的資產(chǎn)價格
B.執(zhí)行價格
C.相同執(zhí)行價格和到期時間的看跌期權
D.內(nèi)在價值

4.單項選擇題其他條件不變,當標的資產(chǎn)價格波動率增大時,該標的()。

A.看漲期權多頭和看跌期權多頭價值同時上升
B.看漲期權空頭和看跌期權空頭價值同時上升
C.看漲期權多頭價值上升,看跌期權多頭價值下降
D.看漲期權空頭價值上升,看跌期權空頭價值下降

5.單項選擇題其他條件不變,標的資產(chǎn)價格波動率增加時,理論上,該標的看漲期權的價值()。

A.會增加
B.會減小
C.不會改變
D.會受影響,但影響方向不確定

最新試題

β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風險很低,收益接近于無風險收益率。

題型:判斷題

對于基差交易,需要設置止損點以控制資金風險。

題型:判斷題

將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。

題型:判斷題

股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力,滿倉操作的情況下,即使方向判斷不準確,股指期貨價格向不利的方向變動,投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。

題型:判斷題

在備兌看漲期權策略中,出售期權時,該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。

題型:判斷題

股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。

題型:判斷題

期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。

題型:判斷題

下列()是最受市場關注的指標,不僅是評估當前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。

題型:單項選擇題

關于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()

題型:單項選擇題

中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準,失業(yè)人口年齡定義范圍()

題型:單項選擇題