A.2.45
B.5.34
C.6.53
D.8.92
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A.標的資產(chǎn)價格
B.執(zhí)行價格
C.相同執(zhí)行價格和到期時間的看跌期權
D.內(nèi)在價值
A.看漲期權多頭和看跌期權多頭價值同時上升
B.看漲期權空頭和看跌期權空頭價值同時上升
C.看漲期權多頭價值上升,看跌期權多頭價值下降
D.看漲期權空頭價值上升,看跌期權空頭價值下降
A.會增加
B.會減小
C.不會改變
D.會受影響,但影響方向不確定
A.上漲,且幅度大于等于1點
B.上漲,且幅度小于等于1點
C.下跌,且幅度大于等于1點
D.下跌,且幅度小于等于1點
A.隨著到期日的臨近而增加
B.隨著到期日的臨近而減小
C.不受剩余期限影響
D.隨著到期日的臨近而改變,但變化方向不確定
A.下降、上升
B.下降、下降
C.上升、下降
D.上升、上升
A.正,正
B.正,反
C.反,正
D.反,反
A.減小
B.加劇
C.不變
D.無明顯規(guī)律
A.內(nèi)在價值等于0的期權一定是虛值期權
B.看漲期權的時間價值會隨著到期日的臨近而加速損耗
C.時間價值損失對買入看跌期權的投資者有利
D.時間價值損失對賣出看漲期權的投資者不利
A.3
B.5
C.8
D.11
最新試題
關于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力,滿倉操作的情況下,即使方向判斷不準確,股指期貨價格向不利的方向變動,投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
在備兌看漲期權策略中,出售期權時,該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()
在美國,勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()
隨著股票價格的上升,一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買入股指期貨。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。
對于賣出基差而言,在我國當期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。