單項(xiàng)選擇題基于以下信息:當(dāng)前滬深300指數(shù)的價格為2210點(diǎn);無風(fēng)險利率為4.5%(假設(shè)連續(xù)付息);6個月到期、行權(quán)價為K點(diǎn)的看漲期權(quán)的權(quán)利金為147.99點(diǎn)6個月到期、行權(quán)價為K點(diǎn)的看跌期權(quán)的權(quán)利金為137.93點(diǎn)則行權(quán)價K最有可能是()。

A.2150
B.2200
C.2250
D.2300


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2.單項(xiàng)選擇題從理論上講,看漲期權(quán)的價格不會超過()。

A.標(biāo)的資產(chǎn)價格
B.執(zhí)行價格
C.相同執(zhí)行價格和到期時間的看跌期權(quán)
D.內(nèi)在價值

3.單項(xiàng)選擇題其他條件不變,當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率增大時,該標(biāo)的()。

A.看漲期權(quán)多頭和看跌期權(quán)多頭價值同時上升
B.看漲期權(quán)空頭和看跌期權(quán)空頭價值同時上升
C.看漲期權(quán)多頭價值上升,看跌期權(quán)多頭價值下降
D.看漲期權(quán)空頭價值上升,看跌期權(quán)空頭價值下降

4.單項(xiàng)選擇題其他條件不變,標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率增加時,理論上,該標(biāo)的看漲期權(quán)的價值()。

A.會增加
B.會減小
C.不會改變
D.會受影響,但影響方向不確定

5.單項(xiàng)選擇題其他條件不變,如果標(biāo)的指數(shù)上漲1個點(diǎn),則股指看跌期權(quán)理論價值將()。

A.上漲,且幅度大于等于1點(diǎn)
B.上漲,且幅度小于等于1點(diǎn)
C.下跌,且幅度大于等于1點(diǎn)
D.下跌,且幅度小于等于1點(diǎn)

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