單項選擇題從理論上講，看漲期權的價格不會超過（）。

A.標的資產價格
B.執(zhí)行價格
C.相同執(zhí)行價格和到期時間的看跌期權
D.內在價值


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1.單項選擇題其他條件不變，當標的資產價格波動率增大時，該標的（）。

A.看漲期權多頭和看跌期權多頭價值同時上升
B.看漲期權空頭和看跌期權空頭價值同時上升
C.看漲期權多頭價值上升，看跌期權多頭價值下降
D.看漲期權空頭價值上升，看跌期權空頭價值下降

2.單項選擇題其他條件不變，標的資產價格波動率增加時，理論上，該標的看漲期權的價值（）。

A.會增加
B.會減小
C.不會改變
D.會受影響，但影響方向不確定

3.單項選擇題其他條件不變，如果標的指數上漲1個點，則股指看跌期權理論價值將（）。

A.上漲，且幅度大于等于1點
B.上漲，且幅度小于等于1點
C.下跌，且幅度大于等于1點
D.下跌，且幅度小于等于1點

4.單項選擇題對于美式期權而言，期權時間價值（）。

A.隨著到期日的臨近而增加
B.隨著到期日的臨近而減小
C.不受剩余期限影響
D.隨著到期日的臨近而改變，但變化方向不確定

6.單項選擇題看跌期權的價值與標的價格呈（）向關系，與行權價格呈（）向關系。

A.正，正
B.正，反
C.反，正
D.反，反

7.單項選擇題對于平值期權，隨著到期日的臨近，時間價值損失速度將（）。

A.減小
B.加劇
C.不變
D.無明顯規(guī)律

8.單項選擇題關于期權的內在價值和時間價值，下列說法正確的是（）。

A.內在價值等于0的期權一定是虛值期權
B.看漲期權的時間價值會隨著到期日的臨近而加速損耗
C.時間價值損失對買入看跌期權的投資者有利
D.時間價值損失對賣出看漲期權的投資者不利

10.單項選擇題下列期權當中，時間價值占權利金比值最大的是（）。

A.實值期權
B.平值期權
C.虛值期權
D.看漲期權