A.96.882
B.101.664
C.99.663
D.88.7755
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你可能感興趣的試題
A.國債期貨給投資者提供了規(guī)避利率風險的有效工具
B.國債期貨具有價格發(fā)現(xiàn)功能，提高債券市場定價效率
C.國債期貨有助于增加債券現(xiàn)貨市場的流動性
D.有利于豐富投資工具、促進交易所與銀行間市場的互聯(lián)
A.只投資于債券市場
B.俄羅斯國債違約
C.財務(wù)杠桿過大
D.國債期貨套利失敗
A.預(yù)期假說
B.市場分割理論
C.有效市場假說
D.流動性偏好假說
A.收益率曲線可以用于衡量市場上債券的報價是否合理
B.收益率曲線代表整個市場對于期限結(jié)構(gòu)的觀點
C.收益率曲線可以用于幫助計算VaR等風險指標
D.中債收益率曲線的定位是公允收益率曲線
A.麥考利久期可視為現(xiàn)金流產(chǎn)生時間的加權(quán)平均
B.零息債券的麥考利久期大于相同期限附息債券的麥考利久期
C.對于相同期限的債券票面利率越高的債券其麥考利久期越大
D.麥考利久期的單位是年
最新試題
β是衡量資產(chǎn)相對風險的一項指標。β大于1的資產(chǎn)，通常其風險小于整體市場組合的風險，收益也相對較低。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當選擇成熟的大盤股市場。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）