多項選擇題利率期限結(jié)構(gòu)方面的理論包括（）。

A.預(yù)期假說
B.市場分割理論
C.有效市場假說
D.流動性偏好假說


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1.多項選擇題關(guān)于收益率曲線的說法，正確的是（）。

A.收益率曲線可以用于衡量市場上債券的報價是否合理
B.收益率曲線代表整個市場對于期限結(jié)構(gòu)的觀點
C.收益率曲線可以用于幫助計算VaR等風(fēng)險指標(biāo)
D.中債收益率曲線的定位是公允收益率曲線

2.多項選擇題關(guān)于麥考利久期的描述，正確的是（）。

A.麥考利久期可視為現(xiàn)金流產(chǎn)生時間的加權(quán)平均
B.零息債券的麥考利久期大于相同期限附息債券的麥考利久期
C.對于相同期限的債券票面利率越高的債券其麥考利久期越大
D.麥考利久期的單位是年

3.多項選擇題影響債券久期的因素有（）。

A.到期收益率
B.到期時間
C.票面利率
D.債券面值

4.多項選擇題關(guān)于久期與凸性的描述，以下說法正確的是（）。

A.因為有凸性，無隱含期權(quán)的債券在收益率下降時價格的上漲要大于在收益率上升時價格的下跌
B.可提前召回的債券（Callablebonds）凸性可能為負(fù)
C.用久期估算無隱含期權(quán)的債券價格變化，當(dāng)收益率下降時價格被低估
D.用久期估算無隱含期權(quán)的債券價格變化，當(dāng)收益率上升時價格被高估

5.多項選擇題可能造成最便宜交割債券發(fā)生改變的市場環(huán)境包括（）。

A.收益率曲線的斜率變陡
B.收益率曲線的斜率變平
C.新的可交割國債發(fā)行
D.收益率曲線平行移動

6.多項選擇題國債期貨理論定價時，需要考慮的因素有（）。

A.現(xiàn)貨凈價
B.轉(zhuǎn)換因子
C.持有收益
D.交割期權(quán)價值

8.多項選擇題投資者參與國債期貨交易通常需要考慮的因素有（）。

A.經(jīng)濟(jì)增速
B.財政政策
C.市場利率
D.貨幣政策

9.多項選擇題除了標(biāo)的指數(shù)成分國債和備選成分國債，國債ETF還可以投資于（）。

A.國債逆回購
B.短期融資券
C.房地產(chǎn)信托
D.國債期貨

10.多項選擇題國債投資面臨的主要風(fēng)險包括（）。

A.市場風(fēng)險
B.購買力風(fēng)險
C.信用風(fēng)險
D.再投資風(fēng)險

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