A.只投資于債券市場(chǎng)
B.俄羅斯國(guó)債違約
C.財(cái)務(wù)杠桿過大
D.國(guó)債期貨套利失敗
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A.預(yù)期假說
B.市場(chǎng)分割理論
C.有效市場(chǎng)假說
D.流動(dòng)性偏好假說
A.收益率曲線可以用于衡量市場(chǎng)上債券的報(bào)價(jià)是否合理
B.收益率曲線代表整個(gè)市場(chǎng)對(duì)于期限結(jié)構(gòu)的觀點(diǎn)
C.收益率曲線可以用于幫助計(jì)算VaR等風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
D.中債收益率曲線的定位是公允收益率曲線
A.麥考利久期可視為現(xiàn)金流產(chǎn)生時(shí)間的加權(quán)平均
B.零息債券的麥考利久期大于相同期限附息債券的麥考利久期
C.對(duì)于相同期限的債券票面利率越高的債券其麥考利久期越大
D.麥考利久期的單位是年
A.到期收益率
B.到期時(shí)間
C.票面利率
D.債券面值
A.因?yàn)橛型剐?，無隱含期權(quán)的債券在收益率下降時(shí)價(jià)格的上漲要大于在收益率上升時(shí)價(jià)格的下跌
B.可提前召回的債券（Callablebonds）凸性可能為負(fù)
C.用久期估算無隱含期權(quán)的債券價(jià)格變化，當(dāng)收益率下降時(shí)價(jià)格被低估
D.用久期估算無隱含期權(quán)的債券價(jià)格變化，當(dāng)收益率上升時(shí)價(jià)格被高估
最新試題
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn)，無需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購(gòu)的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購(gòu)資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉(cāng)期貨。
對(duì)于賣出基差而言，在我國(guó)當(dāng)期的債券市場(chǎng)上，買入期貨合約操作難度較大。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場(chǎng)。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。