A.收益率曲線可以用于衡量市場上債券的報價是否合理
B.收益率曲線代表整個市場對于期限結構的觀點
C.收益率曲線可以用于幫助計算VaR等風險指標
D.中債收益率曲線的定位是公允收益率曲線
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A.麥考利久期可視為現(xiàn)金流產生時間的加權平均
B.零息債券的麥考利久期大于相同期限附息債券的麥考利久期
C.對于相同期限的債券票面利率越高的債券其麥考利久期越大
D.麥考利久期的單位是年
A.到期收益率
B.到期時間
C.票面利率
D.債券面值
A.因為有凸性,無隱含期權的債券在收益率下降時價格的上漲要大于在收益率上升時價格的下跌
B.可提前召回的債券(Callablebonds)凸性可能為負
C.用久期估算無隱含期權的債券價格變化,當收益率下降時價格被低估
D.用久期估算無隱含期權的債券價格變化,當收益率上升時價格被高估
A.收益率曲線的斜率變陡
B.收益率曲線的斜率變平
C.新的可交割國債發(fā)行
D.收益率曲線平行移動
A.現(xiàn)貨凈價
B.轉換因子
C.持有收益
D.交割期權價值
A.買入國債期貨
B.買入久期為8的債券
C.買入CTD券
D.從債券組合中賣出部分久期較小的債券
A.經濟增速
B.財政政策
C.市場利率
D.貨幣政策
A.國債逆回購
B.短期融資券
C.房地產信托
D.國債期貨
A.市場風險
B.購買力風險
C.信用風險
D.再投資風險
A.利息收入
B.資本利得
C.再投資收益
D.債務人違約金
最新試題
除了期貨現(xiàn)貨互轉套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
在備兌看漲期權策略中,出售期權時,該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。
持有基差的多頭,國債期貨價格的下跌,將使賬戶內的資金減少,面臨追加保證金的風險。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產配置的配置比例。
將股指期貨作為一項資產加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
新興市場更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風險比成熟市場小,吸引了大量的投資者。
保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。
對于賣出基差而言,在我國當期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當能夠尋找到正確估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。