A.現(xiàn)貨凈價
B.轉(zhuǎn)換因子
C.持有收益
D.交割期權(quán)價值
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你可能感興趣的試題
A.買入國債期貨
B.買入久期為8的債券
C.買入CTD券
D.從債券組合中賣出部分久期較小的債券
A.經(jīng)濟增速
B.財政政策
C.市場利率
D.貨幣政策
A.國債逆回購
B.短期融資券
C.房地產(chǎn)信托
D.國債期貨
A.市場風(fēng)險
B.購買力風(fēng)險
C.信用風(fēng)險
D.再投資風(fēng)險
A.利息收入
B.資本利得
C.再投資收益
D.債務(wù)人違約金
A.票面價值
B.到期期限
C.票面利率
D.凈價
A.商業(yè)銀行
B.保險公司
C.證券公司
D.期貨公司
A.國債
B.金融機構(gòu)債
C.商業(yè)銀行次級債
D.公司債
A.中央國債登記結(jié)算有限公司
B.中國證券登記結(jié)算有限公司
C.上海證券交易所
D.深圳證券交易所
A.8
B.9
C.10
D.11
最新試題
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略,即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合,獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益(即來自β的收益)。
基金公司預(yù)期市場上漲,且預(yù)期有大量資金新進入申購的情況下,基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
對于賣出基差而言,在我國當(dāng)期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時,該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()