1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價為40元的認(rèn)購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價為（）。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險管理工具。（）

投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險管理，可以（）。

熔斷機制可以在價格出現(xiàn)異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）

關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。

以下設(shè)有每日價格波動限制的有（）。

（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。