A.50
B.55
C.60
D.65
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A.1928年10月1日100
B.1928年7月1日100
C.1928年10月1日50
D.1928年7月1日50
A.基期的同度量因素
B.計(jì)算期的同度量因素
C.股票的成交金額
D.股票的上市股數(shù)
A.股票的收益
B.市場(chǎng)利率
C.政治因素
D.經(jīng)濟(jì)因素
A、收盤價(jià)
B、開盤價(jià)
C、結(jié)算價(jià)
A、買入開倉(cāng)
B、買入平倉(cāng)
C、賣出開倉(cāng)
A、賣出股指期貨合約
B、買入股指期貨合約
C、平倉(cāng)股指期貨合約
A、合約到期月份的第三個(gè)周五
B、合約到期月份的第三個(gè)周一
C、合約到期月份的月末
A、投資者開戶前
B、投資者開戶后
C、交易虧損時(shí)
A.價(jià)格
B.合約乘數(shù)
C.報(bào)價(jià)單位
A、強(qiáng)制減倉(cāng)
B、強(qiáng)行平倉(cāng)
C、協(xié)議平倉(cāng)
最新試題
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有()。
某股票組合的β系數(shù)為1.36,意味著()。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
熔斷機(jī)制可以在價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí),給市場(chǎng)穩(wěn)定和冷靜的時(shí)間,快速平抑不合理的市場(chǎng)波動(dòng)。()
假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日,那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有()合約在交易。
在期現(xiàn)套利中,只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí),套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。()
2015年1月9日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則,并宣布批準(zhǔn)中國(guó)金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點(diǎn),試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。()
以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有()。
無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。
目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價(jià)格指數(shù),該系列包括()。