單項(xiàng)選擇題漲跌停板一般是以合約上一交易日的()為基準(zhǔn)確定的。

A、收盤價(jià)
B、開盤價(jià)
C、結(jié)算價(jià)


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1.單項(xiàng)選擇題建立多頭持倉應(yīng)該下達(dá)()指令。

A、買入開倉
B、買入平倉
C、賣出開倉

2.單項(xiàng)選擇題擔(dān)心股市下跌,可()進(jìn)行套期保值。

A、賣出股指期貨合約
B、買入股指期貨合約
C、平倉股指期貨合約

3.單項(xiàng)選擇題滬深300股指期貨合約到期日為()。

A、合約到期月份的第三個(gè)周五
B、合約到期月份的第三個(gè)周一
C、合約到期月份的月末

4.單項(xiàng)選擇題期貨公司應(yīng)當(dāng)在()向投資者揭示期貨交易風(fēng)險(xiǎn)。

A、投資者開戶前
B、投資者開戶后
C、交易虧損時(shí)

5.單項(xiàng)選擇題股指期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化是指除()外的所有要素都是統(tǒng)一規(guī)定的。

A.價(jià)格
B.合約乘數(shù)
C.報(bào)價(jià)單位

最新試題

在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致,將導(dǎo)致模擬誤差,其中模擬誤差的本原有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于滬深300指數(shù)的描述,正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下設(shè)有每日價(jià)格波動限制的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

1月7日,中國平安股票的收盤價(jià)是40.09元/股。當(dāng)日,1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購期權(quán),合約結(jié)算價(jià)為1.268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0.2%,Min[(2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)),正股價(jià)]×10%}計(jì)算公式,在下一個(gè)交易日,該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價(jià)為()。

題型:單項(xiàng)選擇題

當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí),可買入通過股指期貨同時(shí)賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易,這種操作稱為“正向套利”。()

題型:判斷題

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合,因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。()

題型:判斷題

世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。()

題型:判斷題

股指期貨通常可應(yīng)用于()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下說法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題