A、收盤價(jià)
B、開盤價(jià)
C、結(jié)算價(jià)
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A、買入開倉
B、買入平倉
C、賣出開倉
A、賣出股指期貨合約
B、買入股指期貨合約
C、平倉股指期貨合約
A、合約到期月份的第三個(gè)周五
B、合約到期月份的第三個(gè)周一
C、合約到期月份的月末
A、投資者開戶前
B、投資者開戶后
C、交易虧損時(shí)
A.價(jià)格
B.合約乘數(shù)
C.報(bào)價(jià)單位
最新試題
在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致,將導(dǎo)致模擬誤差,其中模擬誤差的本原有()。
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述,正確的有()。
以下設(shè)有每日價(jià)格波動限制的有()。
1月7日,中國平安股票的收盤價(jià)是40.09元/股。當(dāng)日,1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購期權(quán),合約結(jié)算價(jià)為1.268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0.2%,Min[(2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)),正股價(jià)]×10%}計(jì)算公式,在下一個(gè)交易日,該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價(jià)為()。
當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí),可買入通過股指期貨同時(shí)賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易,這種操作稱為“正向套利”。()
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合,因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。()
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是()。
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。()
股指期貨通常可應(yīng)用于()。
以下說法正確的是()。