期現(xiàn)套利在（）時可以實施。

投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。

假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為l％，則（）。

下列只能進行現(xiàn)金交割的有（）。

以下設(shè)有每日價格波動限制的有（）。

在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

投資者進行股票投資組合風險管理，可以（）。

當存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）