以下說(shuō)法正確的是（）。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

股指期貨自身的特殊性有（）。

假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日，那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有（）合約在交易。

以下屬于權(quán)益類(lèi)期權(quán)的有（）。

以下說(shuō)法正確的是（）。

利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒(méi)有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無(wú)套利區(qū)間。

某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。

在實(shí)際買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。