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問(wèn)答題 計(jì)算下列各種情況下的重定價(jià)缺口，并計(jì)算當(dāng)利率上升1個(gè)百分點(diǎn)時(shí)，其對(duì)凈利息收入的影響？
A.利率敏感性資產(chǎn)=200萬(wàn)元，利率敏感性負(fù)債=100萬(wàn)元
B.利率敏感性資產(chǎn)=100萬(wàn)元，利率敏感性負(fù)債=150萬(wàn)元
C.利率敏感性資產(chǎn)=150萬(wàn)元，利率敏感性負(fù)債=140萬(wàn)元

參考答案： A.GAP＝RSA－RSL＝200－100＝100（萬(wàn)元）
ΔNII＝GAP×ΔR=1...

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1.問(wèn)答題市場(chǎng)利率與債券價(jià)格之間關(guān)系的三大規(guī)則是什么？

參考答案：對(duì)于持有單一資產(chǎn)或負(fù)債的金融機(jī)構(gòu)，其資產(chǎn)與負(fù)債必須遵循三個(gè)原則：
（1）利率上升（下降）通常導(dǎo)致資產(chǎn)或負(fù)債的市...

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2.問(wèn)答題什么是到期日缺口？金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該如何運(yùn)用到期模型來(lái)免疫其資產(chǎn)負(fù)債組合？到期模型的主要缺陷是什么？

參考答案：所謂到期日缺口是指金融機(jī)構(gòu)以市場(chǎng)價(jià)值計(jì)價(jià)的資產(chǎn)與負(fù)債加權(quán)平均到期日之間的差額。在金融機(jī)構(gòu)里，管理者可以通過(guò)管理資產(chǎn)負(fù)債使...

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3.問(wèn)答題 在下列資產(chǎn)負(fù)債中，哪些是一年期利率敏感性資產(chǎn)或負(fù)債？
（1）91天的美國(guó)短期國(guó)庫(kù)券；
（2）1年期美國(guó)中期國(guó)庫(kù)券；
（3）20年期美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)庫(kù)券；
（4）20年期浮動(dòng)利率公司債券，每一年重定價(jià)一次；
（5）20年期浮動(dòng)利率抵押貸款，每?jī)赡曛囟▋r(jià)一次；
（6）30年期浮動(dòng)利率抵押貸款，每六個(gè)月重定價(jià)一次；
（7）隔夜聯(lián)邦資金；
（8）9個(gè)月固定利率定期存款；
（9）1年期固定利率定期存款；
（10）5年期浮動(dòng)利率定期存款，每一年重定價(jià)一次。

參考答案：

（1）、（2）、（4）、（6）、（7）、（8）、（9）、（10）。

4.問(wèn)答題什么是利率敏感性資產(chǎn)？什么是利率敏感性負(fù)債？什么是重定價(jià)缺口？在用重定價(jià)模型測(cè)度利率風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，主要注重的是金融機(jī)構(gòu)內(nèi)的什么變量？重定價(jià)模型的主要缺陷有哪些？為什么？

參考答案：利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債，就是指那些在一定期限內(nèi)（考察期內(nèi)）到期的或需要重新確定利率的資產(chǎn)和負(fù)債。利率敏感性資產(chǎn)和...

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5.問(wèn)答題什么是利率風(fēng)險(xiǎn)？根據(jù)巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)的原則，利率風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式主要有哪些？

參考答案：利率風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定性給金融機(jī)構(gòu)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，具體來(lái)說(shuō)，就是指由于市場(chǎng)利率波動(dòng)造成金融機(jī)構(gòu)凈利息收入（利息...

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