問答題什么是到期日缺口?金融機構(gòu)應該如何運用到期模型來免疫其資產(chǎn)負債組合?到期模型的主要缺陷是什么?
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2.問答題什么是利率敏感性資產(chǎn)?什么是利率敏感性負債?什么是重定價缺口?在用重定價模型測度利率風險時,主要注重的是金融機構(gòu)內(nèi)的什么變量?重定價模型的主要缺陷有哪些?為什么?
4.單項選擇題當利率敏感性資產(chǎn)小于利率敏感性負債時,金融機構(gòu)的重定價缺口為()。
A.正
B.負
C.0
D.無法確定
5.單項選擇題到期日模型是以()為分析計算的基礎(chǔ)來衡量金融機構(gòu)利率風險的。
A.歷史價值
B.經(jīng)濟價值
C.市場價值
D.賬面價值