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問答題什么是利率敏感性資產(chǎn)？什么是利率敏感性負(fù)債？什么是重定價缺口？在用重定價模型測度利率風(fēng)險時，主要注重的是金融機(jī)構(gòu)內(nèi)的什么變量？重定價模型的主要缺陷有哪些？為什么？

1.問答題什么是利率風(fēng)險？根據(jù)巴塞爾銀行監(jiān)管委員會的原則，利率風(fēng)險的表現(xiàn)形式主要有哪些？

2.單項選擇題當(dāng)利率敏感性資產(chǎn)小于利率敏感性負(fù)債時，金融機(jī)構(gòu)的重定價缺口為（）。

A.正
B.負(fù)
C.0
D.無法確定

3.單項選擇題到期日模型是以（）為分析計算的基礎(chǔ)來衡量金融機(jī)構(gòu)利率風(fēng)險的。

A.歷史價值
B.經(jīng)濟(jì)價值
C.市場價值
D.賬面價值

4.單項選擇題 假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)以市場價格報告的資產(chǎn)負(fù)債表如下：

則該金融機(jī)構(gòu)的到期期限缺口為（）。

A.15.73年
B.-15.73年
C.23.15年
D.-23.15年

5.單項選擇題假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)由于市場利率的變化，其資產(chǎn)的市場價值增加了3.25萬元，負(fù)債的市場價值增加了5.25萬元，則該金融機(jī)構(gòu)的股東權(quán)益變化為（）。

A.增加了2萬元
B.維持不變
C.減少了2萬元
D.無法判斷