問答題
在下列資產負債中,哪些是一年期利率敏感性資產或負債?
(1)91天的美國短期國庫券;
(2)1年期美國中期國庫券;
(3)20年期美國長期國庫券;
(4)20年期浮動利率公司債券,每一年重定價一次;
(5)20年期浮動利率抵押貸款,每兩年重定價一次;
(6)30年期浮動利率抵押貸款,每六個月重定價一次;
(7)隔夜聯邦資金;
(8)9個月固定利率定期存款;
(9)1年期固定利率定期存款;
(10)5年期浮動利率定期存款,每一年重定價一次。
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3.單項選擇題當利率敏感性資產小于利率敏感性負債時,金融機構的重定價缺口為()。
A.正
B.負
C.0
D.無法確定
4.單項選擇題到期日模型是以()為分析計算的基礎來衡量金融機構利率風險的。
A.歷史價值
B.經濟價值
C.市場價值
D.賬面價值
5.單項選擇題
假設某金融機構以市場價格報告的資產負債表如下:
則該金融機構的到期期限缺口為()。
A.15.73年
B.-15.73年
C.23.15年
D.-23.15年
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