A.夏普比率
B.收益風(fēng)險比
C.最大資產(chǎn)回撤
D.年化收益率
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A.在風(fēng)險中性的假設(shè)下，投資者的預(yù)期收益率μ可以用無風(fēng)險利率r 替代
B.N（d2）表示在風(fēng)險中性市場中，標(biāo)的資產(chǎn)價格（St ）大于執(zhí)行價格（K）的概率
C.N（d1）不僅是看漲期權(quán)對資產(chǎn)價格的導(dǎo)數(shù)，也是看跌期權(quán)對資產(chǎn)價格的導(dǎo)數(shù)
D.波動率σ用于度量資產(chǎn)所提供的收益的不確定性
A.通貨膨脹指數(shù)同向波動
B.通貨膨脹指數(shù)反向波動
C.債券收益率反向波動
D.債券收益率同向波動
A.ADP 就業(yè)報(bào)告
B.非農(nóng)數(shù)據(jù)
C.城鎮(zhèn)登記失業(yè)率
D.失業(yè)率
A.1000
B.750
C.625
D.500
A.股票組合經(jīng)過股指期貨對沖后，若大盤下跌40%，則組合凈值僅下跌5%
B.當(dāng)前“15附息國債16”的久期和凸性分別是8.42和81.32
C.在隨機(jī)波動率模型下，“50ETF 購9月3.10”明日的跌幅為95%的可能性不超過70%
D.若利率下降500個基點(diǎn)，指數(shù)下降30%，則結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的發(fā)行方將面臨4000萬元的虧損
最新試題
買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水，這種貿(mào)易方式稱為（）。
關(guān)于收益增強(qiáng)結(jié)構(gòu)，下列說法錯誤的是（）。
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預(yù)期，企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過（）交易，在不改變其現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時，將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>
對于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風(fēng)險管理的工具。
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是（）。
實(shí)體企業(yè)恰當(dāng)?shù)乩媒鹑谘苌愤M(jìn)行庫存管理，有利于該企業(yè)()。
評價交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括（）。
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）
通過分散投資，將資金配置在相關(guān)性較低的各類資產(chǎn)中，可以在不提高投資風(fēng)險的同時提高預(yù)期收益，從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績指標(biāo)。（）
（）不是"保險+期貨"運(yùn)作中主要涉及的主體。