可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。

國(guó)際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場(chǎng)外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。

標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）

投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）

看漲期權(quán)又可以被稱為（）

關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）

除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）

哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）