問答題請說明產(chǎn)生基差風(fēng)險(xiǎn)的情況，并解釋以下觀點(diǎn)：“如果不存在基差風(fēng)險(xiǎn)，最小方差套期保值比率總為1?！?
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關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
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根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
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造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場價(jià)格存在差異的原因有（）
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題型：單項(xiàng)選擇題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動具備的特征有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過程？（）
題型：單項(xiàng)選擇題