2007年4月16日，某中國(guó)公司簽訂了一份跨國(guó)訂單，預(yù)計(jì)半年后將支付1000000美元。為了規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，該公司于當(dāng)天向中國(guó)工商銀行買(mǎi)入了半年期的1000000美元遠(yuǎn)期，起息日為2007年10月18日，工商銀行的遠(yuǎn)期外匯牌價(jià)如下表所示。半年后（2007年10月18日），中國(guó)工商銀行的實(shí)際美元現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià)與賣(mài)出價(jià)分別為749.63和752.63.請(qǐng)問(wèn)該公司在遠(yuǎn)期合約上的盈虧如何？
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根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買(mǎi)進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）
哪種隨機(jī)過(guò)程可以較好刻畫(huà)股票價(jià)格的變化過(guò)程？（）
采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）