問答題假設(shè)一種無紅利支付的股票目前的市價為20元，無風險連續(xù)復利年利率為10%，求該股票3個月期遠期價格。如果三個月后該股票的市價為15元，求這份交易數(shù)量為100單位的遠期合約多頭方的價值。
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最新試題
在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風險態(tài)度為（）
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哪一個不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
題型：單項選擇題
哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
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某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。
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國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
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標準布朗運動具備的特征有（）
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造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）
題型：多項選擇題
運用利率互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）
題型：單項選擇題
已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應期權(quán)的唯一因素？（）
題型：多項選擇題