國際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。

在對衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）

最重要和最常見的互換種類有哪些？（）

馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場假說一致？（）

關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）

可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。

利用貨幣互換無法實(shí)現(xiàn)信用套利。

運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過程？（）