投資組合在極小時間間隔內的瞬時收益率與該時間間隔內的無風險收益率的關系為（）

根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）

運用利率互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。

某投資者在6月份以0.05的權利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權，同時又以0.06的權利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。

哪個因素跟歐式看漲期權的變化呈反向變化？（）

股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）

關于股指期貨，以下說法不正確的是（）

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。

除了標的資產市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權價格取決于哪些因素？（）

多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）