判斷題風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理只是我們進(jìn)行證券定價(jià)時(shí)提出的一個(gè)假設(shè)條件，但是基于這一思想計(jì)算得到的所有證券的價(jià)格都符合現(xiàn)實(shí)世界。
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2.單項(xiàng)選擇題在1月1日，掛牌的美國國債現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格分別為93-6和93-13，你購買了10萬美元面值的長期國債并賣出一份國債期貨合約。一個(gè)月后，掛牌的現(xiàn)貨和期貨市場價(jià)格分別為94和94-09，如果你要結(jié)算頭寸，將（）。
A.損失500美元
B.盈利500美元
C.損失50美元
D.損失5000美元
3.單項(xiàng)選擇題在芝加哥交易所按2005年10月的期貨價(jià)格購買一份美國中長期國債期貨合約，如果期貨價(jià)格上升2個(gè)基點(diǎn)，到期日你將（）。
A.損失2000美元
B.損失20美元
C.盈利20美元
D.盈利2000美元
4.單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)持有者用一種或幾種金融工具做一個(gè)（）的交易以消除風(fēng)險(xiǎn)，這就是套期保值。
A.同向
B.等額
C.相反
D.等同
5.單項(xiàng)選擇題當(dāng)投資者預(yù)期某種資產(chǎn)的市場價(jià)格可能上漲時(shí)，它會(huì)采?。ǎ?。
A.買進(jìn)該項(xiàng)資產(chǎn)的看跌期權(quán)
B.賣出該項(xiàng)資產(chǎn)的看跌期權(quán)
C.買進(jìn)該項(xiàng)資產(chǎn)的看漲期權(quán)
D.賣出該項(xiàng)資產(chǎn)的看漲期權(quán)
最新試題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
國際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
題型：判斷題
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：單項(xiàng)選擇題
馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場假說一致？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
題型：判斷題
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
題型：多項(xiàng)選擇題
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題