單項選擇題期現(xiàn)套利是利用（）來獲取利潤的。
A.期貨市場和現(xiàn)貨市場之間不合理的價差
B.合約價格的下降
C.合約價格的上升
D.合約標(biāo)的的相關(guān)性
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題如果實際交易的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致兩者未來的走勢或回報不一致，從而導(dǎo)致一定的（）。
A.模擬誤差
B.隨機(jī)誤差
C.真實誤差
D.實時誤差
2.單項選擇題股票期權(quán)每份期權(quán)合約中規(guī)定的交易數(shù)量一般是（）股。
A.1
B.50
C.100
D.1000
3.單項選擇題價格形態(tài)中常見的和可靠的反轉(zhuǎn)形態(tài)是（）。
A.圓弧形態(tài)
B.頭肩頂（底）
C.雙重頂（底）
D.三重頂（底）
4.單項選擇題套期保值的實質(zhì)是（）。
A.遠(yuǎn)期交易
B.風(fēng)險對沖
C.無風(fēng)險套利
D.投機(jī)
5.單項選擇題某投資者是看漲期權(quán)的賣方，如果要對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，可以選擇（）。
A.賣出相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價格的看跌期權(quán)
B.買入相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價格的看漲期權(quán)
C.買入相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價格的看跌期權(quán)
D.賣出相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價格的看漲期權(quán)
最新試題
在國際上，期貨交易所會員的分類往往有()等。
題型：多項選擇題
下列（）是實值期權(quán)。
題型：多項選擇題
計算某會員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會員（）的數(shù)據(jù)。
題型：多項選擇題
其他條件不變，如果標(biāo)的物價格上漲，對（）有利。
題型：多項選擇題
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
題型：判斷題
交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。
題型：多項選擇題
交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
題型：多項選擇題
一般而言，套期保值交易（）。
題型：單項選擇題
經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。
題型：單項選擇題
下列商品中，價格之間有互補關(guān)系的有（）。
題型：多項選擇題