單項選擇題如果實際交易的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導致兩者未來的走勢或回報不一致，從而導致一定的（）。
A.模擬誤差
B.隨機誤差
C.真實誤差
D.實時誤差
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1.單項選擇題股票期權每份期權合約中規(guī)定的交易數(shù)量一般是（）股。
A.1
B.50
C.100
D.1000
2.單項選擇題價格形態(tài)中常見的和可靠的反轉形態(tài)是（）。
A.圓弧形態(tài)
B.頭肩頂（底）
C.雙重頂（底）
D.三重頂（底）
3.單項選擇題套期保值的實質(zhì)是（）。
A.遠期交易
B.風險對沖
C.無風險套利
D.投機
4.單項選擇題某投資者是看漲期權的賣方，如果要對沖了結其期權頭寸，可以選擇（）。
A.賣出相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價格的看跌期權
B.買入相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價格的看漲期權
C.買入相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價格的看跌期權
D.賣出相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價格的看漲期權
5.單項選擇題某機構持有價值為1億元的中國金融期貨交易所5年期國債期貨可交割國債，該國債的基點價值為0．06045元，5年期國債期貨（合約規(guī)模100萬元）對應的最便宜可交割國債的基點價值為0．06532元，轉換因子為1．0373。根據(jù)基點價值法，該機構為對沖利率風險，應選用的交易策略是（）。
A.做多國債期貨合約89手
B.做多國債期貨合約96手
C.做空國債期貨合約96手
D.做空國債期貨合約89手
最新試題
常見的遠期交易包括（）。
題型：多項選擇題
目前，大連商品交易所的套利指令有（）。
題型：多項選擇題
介紹經(jīng)紀商在國際上只能是機構，不能為個人。()
題型：判斷題
大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運費”的定價方式。（）
題型：判斷題
當本期產(chǎn)品供大于求時，期末結存量減少；當供不應求時，期末結存量增加。（）
題型：判斷題
一般而言，套期保值交易（）。
題型：單項選擇題
下列關于賣出看漲和看跌期權適用目的和場景的說法，正確的有（）。
題型：多項選擇題
下列（）是實值期權。
題型：多項選擇題
計算某會員的當日盈利，應當先取得該會員（）的數(shù)據(jù)。
題型：多項選擇題
能源期貨始于（）。
題型：單項選擇題