投資學(xué)概論章節(jié)練習(xí)(2019.06.22)

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1.判斷題資產(chǎn)的方差或標(biāo)準(zhǔn)差越大，意味著收益越大。

參考答案：錯(cuò)誤

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2 關(guān)于可行集，下列說(shuō)法正確的有（）。

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3.判斷題風(fēng)險(xiǎn)中性概率測(cè)度必是線性定價(jià)測(cè)度。

參考答案：正確

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4 考慮有兩個(gè)因素的APT模型。股票A的期望收益率16.4%，對(duì)因素1的敏感性為1.4，對(duì)因素2的敏感性為0.8。因素1的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為3%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為 6%。如果無(wú)套利機(jī)會(huì)，因素2的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為（）。

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5 若當(dāng)前證券的實(shí)際收益已經(jīng)高于證券市場(chǎng)線的收益則應(yīng)該（）該證券。

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6 上升的流動(dòng)性溢價(jià)，預(yù)期短期利率下降，則利率期限結(jié)構(gòu)為（）。

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7 APT模型的基本假設(shè)（）。

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8 委托他人投資，隨大流，追漲殺跌等等，反應(yīng)的是什么投資心理（）。

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9 動(dòng)性溢價(jià)使得市場(chǎng)期望理論下的利率期限結(jié)構(gòu)（）。

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10 下列哪些是證券市場(chǎng)上禁止的交易行為（）。

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