投資學(xué)概論章節(jié)練習(xí)(2019.04.23)

來源：考試資料網(wǎng)

1 APT與CAPM的推證基礎(chǔ)不同在于（）。

2.判斷題CAPM模型和APT模型都假設(shè)投資者是風(fēng)險規(guī)避的。

3 Kendall“價格變化是隨機(jī)的”意味著（）。

4 若當(dāng)前證券的實際收益已經(jīng)高于證券市場線的收益則應(yīng)該（）該證券。

5 可行集的彎曲程度取決于資產(chǎn)組合的相關(guān)系數(shù)，隨著相關(guān)系數(shù)的減小，彎曲程度（）。

6 CAPM（）單一時期模型，APT（）單一時期。

7 （）指從未來某時點開始至未來另一時點止的利率。

8.判斷題市場資產(chǎn)組合中每一種證券的投資比例等于該證券面值占總面值的比重。

9 （）定價在金融工程中處于核心地位。

10 因子模型是一種假設(shè)證券的回報率只與風(fēng)險因子的（）有關(guān)的經(jīng)濟(jì)模型。