投資學(xué)概論章節(jié)練習(xí)(2018.12.14)

來源：考試資料網(wǎng)

1 在不能賣空的情況下，下面哪組風(fēng)險資產(chǎn)可以構(gòu)成方差為零的組合（）。

2 資產(chǎn)對風(fēng)險因子的敏感度（因子載荷）越大，則其應(yīng)得到的風(fēng)險補償（）。

3 半強式有效市場中價格反映了以下哪些信息（）。

4 實際期望收益與正常期望收益之差，稱為阿爾法α ；證券分析師不斷地將（）的證券融進資產(chǎn)組合，而將（）的證券剔除出去。

5 如果β值為1.1，即表明該股票波動性要比市場大盤高10％，說明該股票的風(fēng)險大于市場整體的風(fēng)險，當(dāng)然它的收益也應(yīng)該大于市場收益，稱之為（），反之則是（）。

6.判斷題由貼現(xiàn)債券的價格可以確定短期利率，但從短期利率則不能唯一確定出債券價格。

7 有效市場分為（）。

8.判斷題完全負(fù)相關(guān)的兩種資產(chǎn)構(gòu)成的可行集是兩條直線，其截距相同，斜率異號。

9 按照市場分割假說的解釋，收益率曲線形式之所以不同，是由于對不同期限債券的（）不同。

10 在指令驅(qū)動市場中，包括了下列哪些指令類型（）