投資學概論章節(jié)練習(2018.10.20)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題在CAPM中，市場組合居于不可或缺的地位（若無此，則其理論瓦解），但APT即使在沒有市場組合條件下仍成立。

2.判斷題市場資產(chǎn)組合中每一種證券的投資比例等于該證券市值占總市值的比重。

3 關于可行集，下列說法正確的有（）。

4.判斷題資產(chǎn)的方差或標準差越大，意味著收益越大。

5 資本資產(chǎn)定價模型中同質(zhì)期望的假定，即（）。

6 （）指從未來某時點開始至未來另一時點止的利率。

7 下列哪些是證券市場上禁止的交易行為（）。

8 假設兩個資產(chǎn)收益率的均值為0.12，0.15，其標準差為0.20和0.18，占組合的投資比例分別是0.25和0.75，兩個資產(chǎn)協(xié)方差為0.01，則組合收益的標準差為（）。

9 當所有證券關于因子的風險價格（）時，則證券之間不存在套利。

10 基礎分析包括了（）。