看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）

經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。

利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。

其他條件不變，如果標(biāo)的物價(jià)格上漲，對(duì)（）有利。

期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競(jìng)價(jià)成交。（）

交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。

下列（）是實(shí)值期權(quán)。

看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）

目前，大連商品交易所的套利指令有（）。

介紹經(jīng)紀(jì)商在國(guó)際上只能是機(jī)構(gòu)，不能為個(gè)人。()