A.借款人同時違約，可能會表現(xiàn)出投機(jī)性的偏差
B.借款人可能同時受到高度類似的風(fēng)險暴露的傷害
C.貸款人可能會遇到法律環(huán)境的根本變化
D.借款人可能遇到抽樣誤差，從而錯誤地估算違約頻率
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A.減少；減少
B.減少；增加
C.增加：減少
D.增加；增加
A.100萬美元
B.50萬美元
C.0美元
D.200萬美元
A.確保銀行在資本計算時只考慮關(guān)鍵風(fēng)險
B.比較風(fēng)險和資本模型，并對銀行間和不同時間上的資金需求進(jìn)行比較
C.優(yōu)化銀行使用的監(jiān)管資本
D.計算銀行體系的總風(fēng)險
A.7.5%
B.17.5%
C.25.0%
D.32.5%
A.資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為正數(shù)，負(fù)債敏感銀行的累積缺口為負(fù)數(shù)
B.資產(chǎn)敏感銀行受益于利率上升，而負(fù)債敏感銀行在利率上升時會受到損失
C.銀行就可以減少貸款的平均重定價時間降低其利率上升風(fēng)險
D.銀行可以減少存款的平均重定價時間來降低其利率上升風(fēng)險
最新試題
斯加瑪銀行正面臨著與信用卡公司進(jìn)行證券化交易的商機(jī)，但需要保留該筆交易部分的剩余風(fēng)險，該風(fēng)險以風(fēng)險價值（VaR）來估算大約為800萬美元。如果這項交易的交易費(fèi)是200萬美元，短期融資成本為60萬美元，那么在不考慮任何額外費(fèi)用的情況下，本次交易的風(fēng)險調(diào)整資本回報率（RAROC）是多少？（）
A銀行正在經(jīng)歷資本緊縮，并決定重新平衡其持有的上市公司的評級債券，以釋放一些監(jiān)管資本。該銀行正在考慮將其持有的A評級公司債券轉(zhuǎn)換為由經(jīng)合組織國家發(fā)行的AAA評級的主權(quán)債務(wù)。其擁有的A評級公司債券的顯露大約為1億美元，并對這些債券擁有400萬美元的監(jiān)管資本。A銀行對持有的主權(quán)債券應(yīng)擁有多少資金以滿足監(jiān)管資本要求？（）
如果貸款價值比（LTV）是75%，估值折扣是多少（）
為了估計一個高波動率的能源股所需的風(fēng)險調(diào)整回報率，風(fēng)險經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：-無風(fēng)險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風(fēng)險為8%利用資本資產(chǎn)定價模型，要求回報率等于（）
銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實現(xiàn)以下哪個目標(biāo)（）
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時受益。
以下四個有關(guān)商品交易的描述，哪一個是正確的？（）
在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）
以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的（）
當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）